ПРИЛОЖЕНИЕ, ФОРМУЛЫ

Формула простого процента
Основная сумма х Процентная ставка х Период (дней)
360 или 365×100
Безубыточный форвардный курс
Спот-курс х Процентная ставка х Кол-во дней
Спот-курс + - – - - —- - X
360 или 365 х 100
Единица Единица валюты х Процентная ставка х Кол-во дней
оцениваемой + — — — = У
валюты 360 или 365×100
X
— = Безубыточный форвардный валютный курс.
У

Примечание: только тогда близка к минимально допустимо му форвардному курсу, когда процентные ставки находятся н; очень низком уровне и процентная разница минимальна.
Определение процента издержек
или прибыли форвардной маржи из
расчета годовых
360 Курс оцениваемой или базовой валюты
+
Кол-во дней 100
х форвардная ~
Спот-курс х 100 премия/дисконт
= Процентная разница из расчета годовых
Дисконт к формуле дохода
Сумма на дату погашения (будущая стоимость)
- - - — Текущая
Процентная ставка Период (дней) ~| стоим
1 + —- - х -
100 360 или 365

Стоимость форвардного покрытия с использованием форвардного курса
Форвардная маржа х 365 х 100 Удельная годовая доля примерных
- издержек или прибылей по фор-
Форвардный курс х Кол-во дней вардньтм операциям в операция своп (в процентах).
Текущая стоимость депозитного сертификата
(или другого эквивалентного инструмента,
приносящего процент со сроком погашения менее одного
года).
36.000 + (Процентная ставка х Период)
Номинальная х -= Текущая
сумма Число дней,”
36,000 + Процентная ставка х оставшихся до погашени
Примечание: Период равен первоначальному количеству дней впл до окончательного погашения.
Формула определения годового дохода в процентах
Доход по проценту х 360 или 365 х 100
— _. = Процентна;
Основная сумма х Кол-во дней, оставшихся ставка
Простой дисконт
Ставка дисконта х Период (Кол-во дней) х Основная сумма 360 или 365 х 100
- Сумма дисконта, подлежашая вычету из основной суммы для получения текущей стоимости

Сложный процент
Сложный процент + + Основная сумма
Проце*
Основная сумма 1 +
процентных периодов.
Примечание: п = кол-во лет или к
Сложный процент на базе годового периода в 360 дней
Процент!
Основная сумма > 1 + -
- Сложный процент за п лет + Основная сумма
Формула сложного процента за период менее одного года
Процентная
х Кол-во дней Г
Основная сумма I
100×360 или 365 И
Сложный процент + Основная сумма
Процентная ставка может исчисляться на определенны! процентный период, т.е., если годовая ставка процента - 15, то 1; : 2 = 7.5 % на доход, выплачиваемый через полгода.